EFICIÊNCIA DOS MERCADOS FUTUROS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS APLICANDOSE O TESTE DE COINTEGRAÇÃO

Este artigo tem o objetivo de testar a forma fraca de eficiência do mercado futuro brasileiro da commoditie agrícola café arábica, usando a técnica de cointegração a fim de verificar se os preços futuros correntes são estimadores não viesados dos preços à vista esperados para o futuro. Para isso, ut...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Argitaratua izan da:Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria
Egile Nagusiak: Jorge Harry Harzer, Carol Thiago Costa, Wesley Vieira da Silva, Alceu Souza
Formatua: Artigo
Hizkuntza:Português
Argitaratua: Universidade Federal de Santa Maria 2012
Gaiak:
Administración y Contabilidad
Cointegração
Mercado Futuro
Commoditie Agrícola
Eficiência de Mercado
Sarrera elektronikoa:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273424461011
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