EFICIÊNCIA DOS MERCADOS FUTUROS DE COMMODITIES AGRÍCOLAS APLICANDOSE O TESTE DE COINTEGRAÇÃO

Este artigo tem o objetivo de testar a forma fraca de eficiência do mercado futuro brasileiro da commoditie agrícola café arábica, usando a técnica de cointegração a fim de verificar se os preços futuros correntes são estimadores não viesados dos preços à vista esperados para o futuro. Para isso, ut...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria
Main Authors: Jorge Harry Harzer, Carol Thiago Costa, Wesley Vieira da Silva, Alceu Souza
פורמט: Artigo
שפה:Português
יצא לאור: Universidade Federal de Santa Maria 2012
נושאים:
Administración y Contabilidad
Cointegração
Mercado Futuro
Commoditie Agrícola
Eficiência de Mercado
גישה מקוונת:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273424461011
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים