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Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil

Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model ), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Revista Contabilidade & Finanças - USP
Principais autores: Adriana Bruscato Bortoluzzo, Maria Kelly Venezuela, Maurício Mesquita Bortoluzzo, Wilson Toshiro Nakamura
Formato: Artigo
Idioma:Português
Publicado em: Universidade de São Paulo 2016
Assuntos:
Acesso em linha:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257149750011
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