Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil
Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model ), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por...
Guardat en:
| Publicat a: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
|---|---|
| Autors principals: | , , , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicat: |
Universidade de São Paulo
2016
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257149750011 |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|