Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil
Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model ), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por...
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| Publicado no: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
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| Principais autores: | , , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Universidade de São Paulo
2016
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257149750011 |
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