Forecast Intervals for US/EURO Foreign Exchange Rate
The main goal of this research is to construct and assess forecast intervals for monthly US/EURO foreign exchange rate. The point forecasts used to build the intervals are based on a vector autoregression (VAR model) and on a Bayesian VAR model for data starting with the first month of 1999. The f...
Сохранить в:
| Опубликовано в:: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Inglês |
| Опубликовано: |
Universidad Pablo de Olavide
2017
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233151826013 |
| Метки: |
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|