লোডিং...
Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
Using daily observations of the index and stock market returns for the Pe- ruvian case from January 3, 1990 to May 31, 2013, this paper models the distribution of daily loss probability, estimates maximum quantiles and tail probabilities of this distribution, and models the extremes through a max- i...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রকাশিত: | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa |
|---|---|
| প্রধান লেখক: | |
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Universidad Pablo de Olavide
2017
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233151826003 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|