Resolución del problema de carteras de inversión utilizando la heurística de colonia artificial de abejas
El presente artículo resuelve el problema clásico de optimización de carteras de inversión, usando el modelo de media-varianza y proponiendo una forma de calcular la volatilidad a través de los modelos generalizados autorregresivos condicionalmente heterocedásticos (GARCH). El problema es resuelto a...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Estudios Gerenciales |
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| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Espanhol |
| منشور في: |
Universidad ICESI
2017
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| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21254609006 https://www.redalyc.org/journal/212/21254609006/ https://www.redalyc.org/journal/212/21254609006/html/ https://www.redalyc.org/journal/212/21254609006/21254609006.epub https://www.redalyc.org/journal/212/21254609006/movil |
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