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Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas

Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de l...

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Detalles Bibliográficos
Publicado en:Estudios Gerenciales
Autor principal: Andrés Eduardo Rangel Jiménez
Formato: Artigo
Lenguaje:Espanhol
Publicado: Universidad ICESI 2012
Materias:
Acceso en línea:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21226279010
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