APPLYING SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS AND ARIMA-GARCH FOR FORECASTING EUR/USD EXCHANGE RATE

Purpose: The objective of this article is to model a minute series of exchange rates for the EUR/USD pair using the singular spectrum analysis (SSA) and ARIMA-GARCH methods and evaluate which one offers better forecasts for a five-minute horizon. Originality/value: Despite being a successful techniq...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:RAM. Revista de Administração Mackenzie
Main Authors: RAFAEL J. ABREU, RAFAEL M. SOUZA, JOICE G. OLIVEIRA
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Universidade Presbiteriana Mackenzie 2019
Assuntos:
Administración y Contabilidad
Euro
Time
Dollar
Exchange rates
Exchange market
Acesso em linha:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195462075004
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