MODELIZACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN MERCADOS DE OPCIONES
Este artículo trata sobre la inversión en mercados de opciones y desarrolla un procedimiento inferencial Bayesiano para evaluar el precio de opciones euro- peas que permite combinar formalmente la información de las series históri- cas de precios del subyacente y opciones con las expectativas del in...
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| Publicat a: | Investigaciones Económicas |
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| Autor principal: | |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Fundación SEPI
2009
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17328235008 |
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