Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas
Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este artículo se utiliza la metodología de Hansen (1994)...
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| Опубликовано в:: | Desarrollo y Sociedad |
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| Главные авторы: | , |
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Espanhol |
| Опубликовано: |
Universidad de los Andes
2016
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| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169144237007 |
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