PRUEBA DE EFICIENCIA DÉBIL EN EL MERCADO ACCIONARIO COLOMBIANO
Este trabajo prueba la hipótesis de eficiencia débil al comprobar la hipótesis de martingala en diferencias en los retornos del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia, IGBC. Se considera una estructura de dependencia condicional de primer orden mediante el modelo auto-regresivo fraccio...
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| Publicat a: | Semestre Económico |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad de Medellín
2014
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165036220001 |
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