An empirical analysis of unspanned risk for the U.S. yield curve
In this paper, I formally test for the unspanning properties of liquidity premium risk in the context of a joint Gaussian affine term structur e model for zero-coupon U.S . Treasur y and TIPS bonds. In the model, the liquidity factor is regarded as an additional factor that does...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Lecturas de Economía |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Universidad de Antioquia
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155246479001 https://www.redalyc.org/journal/1552/155246479001/ https://www.redalyc.org/journal/1552/155246479001/html/ https://www.redalyc.org/journal/1552/155246479001/155246479001.epub https://www.redalyc.org/journal/1552/155246479001/movil |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|