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Una estimación no paramétrica y robusta de la transformación Box-Cox para el modelo de regresión
Frecuentemente en el análisis de regresión es necesario transformar la variable dependiente con el fin de obtener aditividad y errores normales y de varianza constante. Box y Cox (1964) proponen una transformación paramétrica de potencia basada en el supuesto de normalidad con el propósito de lograr...
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| Publicado no: | Lecturas de Economía |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Antioquia
2011
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155222750004 |
| Tags: |
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