Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case: The Spanish Energy Market
Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico. Al ser una herramienta poderosa para modelar su volatilidad, ajustamos una selección de procesos de heterocedasticida...
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| Publicat a: | Lecturas de Economía |
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| Autor principal: | |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicat: |
Universidad de Antioquia
2007
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155216287009 |
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