Comparison of VaR Models to the Brazilian Stock Market Under the Hypothesis of Serial Independence in Higher Orders: Are Garch Models Really Indispensable?

Our objective in this article was to verify which models for the Value at Risk (VaR), among those that do not consider conditional volatility (Extreme Values Theory and the traditional Historical Simulation), and those that do consider it (GARCH and IGARCH), are adequate for the main index of the Br...

முழு விளக்கம்

நூற்பட்டியல் விவரங்கள்

இதில் வெளியிடப்பட்டது:	BBR - Brazilian Business Review
முதன்மை ஆசிரியர்கள்:	Luiz Augusto Finger França Maluf, Jéssica Tamy Asano
வடிவம்:	Artigo
மொழி:	Inglês
வெளியிடப்பட்டது:	FUCAPE Business School 2019
பொருள்கள்:	Administración y Contabilidad
ஆன்லைன் அணுகல்:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123062339006 https://www.redalyc.org/journal/1230/123062339006/ https://www.redalyc.org/journal/1230/123062339006/html/ https://www.redalyc.org/journal/1230/123062339006/123062339006.epub https://www.redalyc.org/journal/1230/123062339006/movil
குறிச்சொற்கள்:	குறிச்சொல்லை சேர்க்கவும் டாக்‌ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!