Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos. O resultado sugere que a versão linear desse arcabouço não seja capaz de apreçar...
Furkejuvvon:
| Publikašuvnnas: | BBR - Brazilian Business Review |
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| Váldodahkkit: | , , |
| Materiálatiipa: | Artigo |
| Giella: | Português |
| Almmustuhtton: |
FUCAPE Business School
2012
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| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123024599001 |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
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