Testando a Existência de Efeitos Lead-Lag entre os Mercados Acionários Norte-Americano e Brasileiro
Este trabalho visa identificar o efeito lead-lag entre o mercado acionário norte-americano (NYSE) e o brasileiro (Bovespa), ou seja, se os movimentos de elevação ou queda de preços na NYSE são seguidos, em média, por movimentos similares na Bovespa, permitindo a previsibilidade do valor dos ativos n...
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| Publicat a: | BBR - Brazilian Business Review |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicat: |
FUCAPE Business School
2009
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123012561001 |
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