Загрузка...
Combining shrinkage and sparsity in conjugate vector autoregressive models
Conjugate priors allow for fast inference in large dimensional vector autoregressive (VAR) models. But at the same time, they introduce the restriction that each equation features the same set of explanatory variables. This paper proposes a straightforward means of postprocessing posterior estimates...
Сохранить в:
| Опубликовано в: : | J Appl Econ (Chichester Engl) |
|---|---|
| Главные авторы: | , , |
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Inglês |
| Опубликовано: |
John Wiley and Sons Inc.
2021
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8048898/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33888936 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1002/jae.2807 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|