Ładuje się......

Strong convergence rate of truncated Euler-Maruyama method for stochastic differential delay equations with Poisson jumps

We study a class of super-linear stochastic differential delay equations with Poisson jumps (SDDEwPJs). The convergence and rate of the convergence of the truncated Euler-Maruyama numerical solutions to SDDEwPJs are investigated under the generalized Khasminskii-type condition.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Wydane w:Front Math China
Główni autorzy: Gao, Shuaibin, Hu, Junhao, Tan, Li, Yuan, Chenggui
Format: Artigo
Język:Inglês
Wydane: Higher Education Press 2021
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8042460/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33868393
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1007/s11464-021-0914-9
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!