Đang tải...
European Option Based on Least-Squares Method under Non-Extensive Statistical Mechanics
This paper is devoted to the study of the pricing of European options under a non-Gaussian model. This model follows a non-extensive statistical mechanics which can better describe the fractal characteristics of price movement in the financial market. Moreover, we present a simple but precise least-...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | Entropy (Basel) |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
MDPI
2019
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7514264/ https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.3390/e21100933 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|