تحميل...
Risk Neutral Measure Determination from Price Ranges: Single Period Market Models
Risk neutral measures are defined such that the basic random assets in a portfolio are martingales. Hence, when the market model is complete, valuation of other financial instruments is a relatively straightforward task when those basic random assets constitute their underlying asset. To determine t...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Entropy (Basel) |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
MDPI
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7513028/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33265598 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.3390/e20070508 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|