Загрузка...

Modeling the Comovement of Entropy between Financial Markets

In this paper, I propose a methodology to study the comovement between the entropy of different financial markets. The entropy is derived using singular value decomposition of the components of stock market indices in financial markets from selected developed economies, i.e., France, Germany, the Un...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Опубликовано в: :Entropy (Basel)
Главный автор: Caraiani, Petre
Формат: Artigo
Язык:Inglês
Опубликовано: MDPI 2018
Предметы:
Online-ссылка:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7512935/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33265507
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.3390/e20060417
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!