লোডিং...
Geometric Average Asian Option Pricing with Paying Dividend Yield under Non-Extensive Statistical Mechanics for Time-Varying Model †
This paper is dedicated to the study of the geometric average Asian call option pricing under non-extensive statistical mechanics for a time-varying coefficient diffusion model. We employed the non-extensive Tsallis entropy distribution, which can describe the leptokurtosis and fat-tail characterist...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রকাশিত: | Entropy (Basel) |
|---|---|
| প্রধান লেখক: | , |
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
MDPI
2018
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7512391/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33266552 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.3390/e20110828 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|