تحميل...
Intraday return predictability: Evidence from commodity ETFs and their related volatility indices
Using high-frequency data of crude oil, gold, and silver exchange-traded funds (ETFs) and their related volatility indices, we analyse patterns of intraday return predictability, also called intraday momentum, in each market. We find that intraday return predictability exists in all the markets, but...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Resour Policy |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Elsevier Ltd.
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7480318/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34173420 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101830 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|