Đang tải...
Capped borrower credit risk and insurer hedging during the COVID-19 outbreak
In this paper, we apply the risk-neutral valuation methodology to evaluate a life insurer's equity. We model the features capped by the explicit treatment of the borrowing firm's credit risk, the optimal guaranteed rate-setting, and the coronavirus disease (COVID-19) outbreak. The results...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | Financ Res Lett |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Elsevier Inc.
2020
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7462787/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32905078 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2020.101744 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|