Ładuje się......
COVID-19, insurer board utility, and capital regulation
This paper develops a down-and-out call option model by introducing a structural break in volatility to capture the coronavirus (COVID-19) outbreak. The life insurer's equity and its board's utility are evaluated at the optimal guaranteed rate in the equity maximization. Results suggest th...
Zapisane w:
| Wydane w: | Financ Res Lett |
|---|---|
| Główni autorzy: | , , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Inglês |
| Wydane: |
Elsevier Inc.
2020
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7299873/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32837371 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2020.101659 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|