Φορτώνει......
Algorithmic trading in turbulent markets()
Does Algorithmic Trading (AT) exacerbate price swings in turbulent markets? We find that stocks with high AT experience less price drops (surges) on days when the market declines (increases) for more than 2%. This result is consistent with the view that AT minimizes price pressures and mitigates tra...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Τόπος έκδοσης: | Pacific-Basin Finance Journal |
|---|---|
| Κύριοι συγγραφείς: | , , |
| Μορφή: | Artigo |
| Γλώσσα: | Inglês |
| Έκδοση: |
Elsevier B.V.
2020
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7276139/ https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101358 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|