Ładuje się......
Learning the Structure of a Nonstationary Vector Autoregression
We adapt graphical causal structure learning methods to apply to nonstationary time series data, specifically to processes that exhibit stochastic trends. We modify the likelihood component of the BIC score used by score-based search algorithms, such that it remains a consistent selection criterion...
Zapisane w:
| Wydane w: | Proc Mach Learn Res |
|---|---|
| Główni autorzy: | , |
| Format: | Artigo |
| Język: | Inglês |
| Wydane: |
2019
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6890532/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31803862 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|