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Parisian ruin for the dual risk process in discrete-time

In this paper we consider the Parisian ruin probabilities for the dual risk model in a discrete-time setting. By exploiting the strong Markov property of the risk process we derive a recursive expression for the finite-time Parisian ruin probability, in terms of classic discrete-time dual ruin proba...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Eur Actuar J
Main Authors: Palmowski, Zbigniew, Ramsden, Lewis, Papaioannou, Apostolos D.
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Springer Berlin Heidelberg 2018
Assuntos:
Acesso em linha:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6003993/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29974030
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1007/s13385-018-0172-8
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