Загрузка...
Efficient Interpolation of Computationally Expensive Posterior Densities With Variable Parameter Costs
Markov chain Monte Carlo (MCMC) is nowadays a standard approach to numerical computation of integrals of the posterior density π of the parameter vector η. Unfortunately, Bayesian inference using MCMC is computationally intractable when the posterior density π is expensive to evaluate. In many such...
Сохранить в:
| Опубликовано в: : | J Comput Graph Stat |
|---|---|
| Главные авторы: | , , |
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Inglês |
| Опубликовано: |
2012
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5978746/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29861615 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1198/jcgs.2011.09212 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|