טוען...
Heavy-tailed fractional Pearson diffusions
We define heavy-tailed fractional reciprocal gamma and Fisher-Snedecor diffusions by a non-Markovian time change in the corresponding Pearson diffusions. Pearson diffusions are governed by the backward Kolmogorov equations with space-varying polynomial coefficients and are widely used in application...
שמור ב:
| הוצא לאור ב: | Stoch Process Their Appl |
|---|---|
| Main Authors: | , , , |
| פורמט: | Artigo |
| שפה: | Inglês |
| יצא לאור: |
2017
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5626480/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28989225 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2017.03.004 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|