লোডিং...
Testing a single regression coefficient in high dimensional linear models
In linear regression models with high dimensional data, the classical z-test (or t-test) for testing the significance of each single regression coefficient is no longer applicable. This is mainly because the number of covariates exceeds the sample size. In this paper, we propose a simple and novel a...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রকাশিত: | J Econom |
|---|---|
| প্রধান লেখক: | , , , , |
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
2016
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5484175/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28663668 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.05.016 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|