Đang tải...
Robust Estimation of Transition Matrices in High Dimensional Heavy-tailed Vector Autoregressive Processes
Gaussian vector autoregressive (VAR) processes have been extensively studied in the literature. However, Gaussian assumptions are stringent for heavy-tailed time series that frequently arises in finance and economics. In this paper, we develop a unified framework for modeling and estimating heavy-ta...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | JMLR Workshop Conf Proc |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , , , , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
2015
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5266499/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28133642 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|