Đang tải...
Irregularity, volatility, risk, and financial market time series
The need to assess subtle, potentially exploitable changes in serial structure is paramount in the analysis of financial data. Herein, we demonstrate the utility of approximate entropy (ApEn), a model-independent measure of sequential irregularity, toward this goal, by several distinct applications....
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
National Academy of Sciences
2004
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC518821/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15358860 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1073/pnas.0405168101 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|