Đang tải...
Intraday Seasonalities and Nonstationarity of Trading Volume in Financial Markets: Individual and Cross-Sectional Features
We study the intraday behaviour of the statistical moments of the trading volume of the blue chip equities that composed the Dow Jones Industrial Average index between 2003 and 2014. By splitting that time interval into semesters, we provide a quantitative account of the nonstationary nature of the...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | PLoS One |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Public Library of Science
2016
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5094667/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27812141 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165057 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|