Đang tải...
The valuation of currency options by fractional Brownian motion
This research aims to investigate a model for pricing of currency options in which value governed by the fractional Brownian motion model (FBM). The fractional partial differential equation and some Greeks are also obtained. In addition, some properties of our pricing formula and simulation studies...
Đã lưu trong:
| Xuất bản năm: | Springerplus |
|---|---|
| Những tác giả chính: | , |
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Springer International Publishing
2016
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4954806/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27504243 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-2784-2 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|