تحميل...
Financial Time Series Prediction Using Elman Recurrent Random Neural Networks
In recent years, financial market dynamics forecasting has been a focus of economic research. To predict the price indices of stock markets, we developed an architecture which combined Elman recurrent neural networks with stochastic time effective function. By analyzing the proposed model with the l...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Comput Intell Neurosci |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Hindawi Publishing Corporation
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4887655/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27293423 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1155/2016/4742515 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|