Загрузка...

An Investigation of Quantile Function Estimators Relative to Quantile Confidence Interval Coverage

In this article, we investigate the limitations of traditional quantile function estimators and introduce a new class of quantile function estimators, namely, the semi-parametric tail-extrapolated quantile estimators, which has excellent performance for estimating the extreme tails with finite sampl...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Опубликовано в: :Commun Stat Theory Methods
Главные авторы: Wei, Lai, Wang, Dongliang, Hutson, Alan D.
Формат: Artigo
Язык:Inglês
Опубликовано: 2015
Предметы:
Online-ссылка:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4768491/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26924881
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1080/03610926.2013.775304
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!