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A LASSO FOR HIERARCHICAL INTERACTIONS

We add a set of convex constraints to the lasso to produce sparse interaction models that honor the hierarchy restriction that an interaction only be included in a model if one or both variables are marginally important. We give a precise characterization of the effect of this hierarchy constraint,...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Ann Stat
Main Authors: Bien, Jacob, Taylor, Jonathan, Tibshirani, Robert
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: 2013
Assuntos:
Acesso em linha:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4527358/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26257447
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1214/13-AOS1096
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