Načítá se...

Strong consistency of least-squares estimates in regression models

A general theorem on the limiting behavior of certain weighted sums of i.i.d. random variables is obtained. This theorem is then applied to prove the strong consistency of least-squares estimates in linear and nonlinear regression models with i.i.d. errors under minimal assumptions on the design and...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Proc Natl Acad Sci U S A
Hlavní autoři: Lai, T. L., Robbins, Herbert
Médium: Artigo
Jazyk:Inglês
Vydáno: National Academy of Sciences 1977
Témata:
On-line přístup:https://ncbi.nlm.nih.govhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC431237/
https://ncbi.nlm.nih.govhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16592416/
https://ncbi.nlm.nih.govhttps://doi.org/10.1073/pnas.74.7.2667
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!