Đang tải...
Dependency structure and scaling properties of financial time series are related
We report evidence of a deep interplay between cross-correlations hierarchical properties and multifractality of New York Stock Exchange daily stock returns. The degree of multifractality displayed by different stocks is found to be positively correlated to their depth in the hierarchy of cross-corr...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Nature Publishing Group
2014
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3980463/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24699417 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1038/srep04589 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|