Ładuje się......
The Bayesian Covariance Lasso
Estimation of sparse covariance matrices and their inverse subject to positive definiteness constraints has drawn a lot of attention in recent years. The abundance of high-dimensional data, where the sample size (n) is less than the dimension (d), requires shrinkage estimation methods since the maxi...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Język: | Inglês |
| Wydane: |
2013
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3925647/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24551316 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|