Đang tải...
How High Frequency Trading Affects a Market Index
The relationship between a market index and its constituent stocks is complicated. While an index is a weighted average of its constituent stocks, when the investigated time scale is one day or longer the index has been found to have a stronger effect on the stocks than vice versa. We explore how th...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Nature Publishing Group
2013
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3743071/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23817553 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1038/srep02110 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|