Загрузка...

Variable Selection in the Cox Regression Model with Covariates Missing at Random

We consider variable selection in the Cox regression model (Cox, 1975, Biometrika 362, 269–276) with covariates missing at random. We investigate the smoothly clipped absolute deviation penalty and adaptive least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) penalty, and propose a unified model...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главные авторы: Garcia, Ramon I., Ibrahim, Joseph G., Zhu, Hongtu
Формат: Artigo
Язык:Inglês
Опубликовано: 2009
Предметы:
Online-ссылка:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3303197/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19459831
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1111/j.1541-0420.2009.01274.x
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!