লোডিং...

Regularization Parameter Selections via Generalized Information Criterion

We apply the nonconcave penalized likelihood approach to obtain variable selections as well as shrinkage estimators. This approach relies heavily on the choice of regularization parameter, which controls the model complexity. In this paper, we propose employing the generalized information criterion...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Zhang, Yiyun, Li, Runze, Tsai, Chih-Ling
বিন্যাস: Artigo
ভাষা:Inglês
প্রকাশিত: 2010
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2911045/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20676354
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1198/jasa.2009.tm08013
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!