Φορτώνει......

Bayesian variable selection using an adaptive powered correlation prior

The problem of selecting the correct subset of predictors within a linear model has received much attention in recent literature. Within the Bayesian framework, a popular choice of prior has been Zellner's g-prior which is based on the inverse of empirical covariance matrix of the predictors. A...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Krishna, Arun, Bondell, Howard D., Ghosh, Sujit K.
Μορφή: Artigo
Γλώσσα:Inglês
Έκδοση: 2009
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2772159/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19890453
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2008.12.004
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!