A carregar...
Um índice de mínima variância de ações brasileiras
This paper develops an index of global minimum variance portfolio (MVP) for the most liquid stocks in Brazil using the methodology created by Markowitz (1952). Kahneman and Tversky (1991) argue that losses and disadvantages have greater impact on people's preferences than gains and advantage...
Na minha lista:
| Publicado no: | Relatórios COPPEAD |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Formato: | Relatório |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Universidade Federal do Rio de Janeiro
2010
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/11422/10097 |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|