Análise do Efeito Dia da Semana e das Modelagens ARCH/GARCH em Séries de Medidas de Liquidez e Retorno do Índice Bovespa
Este estudo teve por objetivo modelar séries com características de alta volatilidade e quebra estrutural e verificar a existência de padrões sazonais em função do dia da semana no mercado acionário brasileiro. De acordo com a hipótese do mercado eficiente, o preço de um ativo é reflexo do consenso...
Tallennettuna:
| Päätekijät: | , , |
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| Aineistotyyppi: | Online |
| Kieli: | Português |
| Julkaistu: |
Federal University of Rio de Janeiro
2011
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| Linkit: | https://revistas.ufrj.br/index.php/scg/article/view/13221 |
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