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Análise da Volatilidade dos Retornos de Ações do Mercado de Capitais Brasileiro: uma Aplicação de Modelos de Variância Condicional
Este artigo tem como objetivo identificar anomalias no mercado de capitais brasileiros por meio da análise da dinâmica da volatilidade dos retornos, composta pela reação, persistência e assimetria. Para isso, foram utilizados modelos de variância condicional (GARCH, EGARCH e TARCH). A amostra foi co...
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| Main Authors: | , |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Congresso Nacional de Administração e Contabilidade
2011
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| Acesso em linha: | https://conferencias.ufrj.br/index.php/adcont/adcont2011/paper/view/3552 |
| Tags: |
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