Análise do Efeito dia da Semana no Mercado Acionário Brasileiro

O presente trabalho teve por objetivo verificar, por meio de testes paramétricos e não-paramétricos, a existência do efeito dia-da-semana no mercado de capitais brasileiro. Para isso, foram utilizados os retornos diários do Índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (IBOVESPA), no período de...

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Autori principali: Márcio André Veras Machado; Universidade Federal da Paraíba, Rebeca Albuquerque Cordeiro; <p>Universidade Federal da Paraíba</p>, Júlia Faustino Henrique de Lucena; <p>Universidade Federal da Paraíba</p>
Natura: Online
Lingua:Português
Pubblicazione: Congresso Nacional de Administração e Contabilidade 2011
Accesso online:https://conferencias.ufrj.br/index.php/adcont/adcont2011/paper/view/3520
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