Implied Volatility Structure in Turbulent and Long-Memory Markets

We consider fractional stochastic volatility models that extend the classic Black–Scholes model for asset prices. The models are general and motivated by recent empirical results regarding the behavior of realized volatility. While such models retain the semimartingale property for the asset price t...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
Main Authors: Josselin Garnier, Knut Sølna
פורמט: Artigo
שפה:Inglês
יצא לאור: Frontiers Media S.A. 2020-04-01
סדרה:Frontiers in Applied Mathematics and Statistics
נושאים:
stochastic volatility
long-memory process
fractional process
volterra process
asymptotics
time scales
גישה מקוונת:https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fams.2020.00010/full
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים